DSpace Repository

La gestión del riesgo de interés de renta fija sujetos al riesgo de insolvencia.

Show simple item record

dc.contributor.author Escribano Sotos, Francisco
dc.date.accessioned 2010-10-19T08:33:44Z
dc.date.available 2010-10-19T08:33:44Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.isbn 84-8427-163-3
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10578/867
dc.description Tesis en español. es_ES
dc.description.abstract El objetivo de la tesis es analizar el efecto que tiene la inclusión del riesgo de insolvencia y su efecto en el riesgo de interés, analizar el efecto de la inclusión de activos sujetos al riesgo de insolvencia en la gestión del riesgo de interés, y aportar herramientas y modelos validos para la gestión de carteras que contengan dichos activos y sean apropiados al mercado español. Para alcanzar los objetivos descritos, el trabajo de investigación se ha estructurado en tres partes que comprende seis capítulos, destinándose un capitulo adicional a las conclusiones. La primera de ellas, se dedica a la descripción de los mercados de renta fija arriesgada de España, los aspectos claves de este mercado y una clasificación de los modelos de valoración de activos que incorporan el riesgo de insolvencia. La segunda parte estudia la gestión del riesgo de interés para carteras de rente fija arriesgada, a través de los distintos modelos que utilizan la duración arriesgada como herramienta útil. A partir de las limitaciones que tiene el uso de la duración, que considera movimientos paralelos de la estructura temporal de los tipos de interés y variaciones de pequeño tamaño en los mismos, se propone un modelo alternativo que supera las limitaciones de la duración de tercera parte, de naturaleza empírica, se aplica al modelo propuesto al mercado español utilizando distintas metodologías. De esta manera se determina si la sensibilidad de los bonos arriesgados del mercado español durante el periodo analizado, frente a las variaciones de los tipos de interés, es mayor o menor que la de los títulos no sujetos al riesgo de insolvencia. es_ES
dc.format text/plain en_US
dc.language.iso es en_US
dc.publisher Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha es_ES
dc.relation.ispartofseries Tesis doctorales;31
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject finanzas es_ES
dc.subject riesgo de crédito es_ES
dc.subject tasas fijas es_ES
dc.subject gestión de riesgos es_ES
dc.subject interés en economía es_ES
dc.title La gestión del riesgo de interés de renta fija sujetos al riesgo de insolvencia. es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account